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主題:中金所:7月1日起對國債期貨實(shí)施梯度申報(bào)費(fèi)
中金所網(wǎng)站 關(guān)于國債期貨實(shí)施梯度申報(bào)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)通知
中金所發(fā) 〔2024〕29號
各會員單位:
根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》,交易所將自2024年7月1日起,對在國債期貨合約上信息量和委托成交比(以下簡稱OTR)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報(bào)費(fèi)?,F(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下:
一、適用情形
1.交易所對單日在國債期貨合約上信息量和OTR達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報(bào)費(fèi)。信息量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和,報(bào)單和撤單各計(jì)為1筆。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令產(chǎn)生的報(bào)單和撤單計(jì)入信息量統(tǒng)計(jì)。
2.同一客戶通過不同期貨公司會員申報(bào)交易,其信息量、OTR等指標(biāo)合并計(jì)算。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的信息量、OTR合并計(jì)算,其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與單個客戶相同。
3.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報(bào)費(fèi)。
二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
梯度申報(bào)費(fèi)按日收取。非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上的梯度申報(bào)費(fèi)=Σ非期貨公司會員、客戶在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應(yīng)費(fèi)率,具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下:
20240524.PNG OTR計(jì)算公式如下:
OTR=信息量/有成交的委托筆數(shù)-1
非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上有成交的委托筆數(shù)為0時,視其為1計(jì)算OTR。
同一客戶通過不同期貨公司會員申報(bào)交易,按照客戶在不同期貨公司會員下產(chǎn)生的信息量比例,確定其在相關(guān)期貨公司會員處的申報(bào)費(fèi)。
三、收取方式
當(dāng)日結(jié)算時,交易所從結(jié)算會員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃申報(bào)費(fèi)。因特殊情況當(dāng)日結(jié)算時無法扣劃申報(bào)費(fèi)的,交易所可以在下一交易日結(jié)算時扣劃。
四、其他事項(xiàng)
會員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé),積極采取相關(guān)措施,有效預(yù)防客戶出現(xiàn)因資金不足不能及時支付申報(bào)費(fèi)等費(fèi)用的情形。
本通知自2024年7月1日起實(shí)施。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2024年5月24日
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