主題: 中金所:7月1日起對國債期貨實施梯度申報費
2024-05-24 19:56:39          
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主題:中金所:7月1日起對國債期貨實施梯度申報費



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關(guān)于國債期貨實施梯度申報費有關(guān)事項通知

中金所發(fā) 〔2024〕29號

各會員單位:

根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》,交易所將自2024年7月1日起,對在國債期貨合約上信息量和委托成交比(以下簡稱OTR)達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。現(xiàn)將具體事項通知如下:

一、適用情形

1.交易所對單日在國債期貨合約上信息量和OTR達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。信息量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和,報單和撤單各計為1筆。因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令產(chǎn)生的報單和撤單計入信息量統(tǒng)計。

2.同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易,其信息量、OTR等指標合并計算。一組實際控制關(guān)系賬戶的信息量、OTR合并計算,其收費標準與單個客戶相同。

3.做市商在國債期貨做市品種上免收梯度申報費。

二、收費標準

梯度申報費按日收取。非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上的梯度申報費=Σ非期貨公司會員、客戶在該國債期貨合約上各檔位的信息量 * 相應(yīng)費率,具體費率標準如下:

20240524.PNG
OTR計算公式如下:

OTR=信息量/有成交的委托筆數(shù)-1

非期貨公司會員、客戶在國債期貨合約上有成交的委托筆數(shù)為0時,視其為1計算OTR。

同一客戶通過不同期貨公司會員申報交易,按照客戶在不同期貨公司會員下產(chǎn)生的信息量比例,確定其在相關(guān)期貨公司會員處的申報費。

三、收取方式

當日結(jié)算時,交易所從結(jié)算會員的結(jié)算準備金中扣劃申報費。因特殊情況當日結(jié)算時無法扣劃申報費的,交易所可以在下一交易日結(jié)算時扣劃。

四、其他事項

會員應(yīng)當切實履行客戶交易行為管理職責(zé),積極采取相關(guān)措施,有效預(yù)防客戶出現(xiàn)因資金不足不能及時支付申報費等費用的情形。

本通知自2024年7月1日起實施。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2024年5月24日

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結(jié)構(gòu)注釋

 
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