主題：中金所調(diào)整股指期貨和期權(quán)合約交易限額

據(jù)中國金融期貨交易所12月14日消息，為進一步規(guī)范股指期貨、股指期權(quán)合約交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》，中金所發(fā)布關(guān)于股指期貨和期權(quán)合約交易限額的通知。

　　自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險管理交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)上，客戶某一期權(quán)品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風(fēng)險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　全文如下：

　　關(guān)于股指期貨和期權(quán)合約交易限額的通知

　　各會員單位：

　　為進一步規(guī)范股指期貨、股指期權(quán)合約交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》，現(xiàn)將股指期貨、股指期權(quán)合約交易限額相關(guān)管理要求通知如下：

　　一、交易限額標(biāo)準

　　自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某一合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險管理交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證1000、上證50股指期權(quán)上，客戶某一期權(quán)品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為200手，某一月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，某一深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為30手。套期保值等風(fēng)險管理交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價的第十個及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價的第十個及以下的看跌期權(quán)合約。

　　一組實際控制關(guān)系賬戶的開倉數(shù)量合并計算，其標(biāo)準與單個客戶相同?？蛻魡稳赵谕黄贩N上多次達到交易所處理標(biāo)準的，按照一次認定。

　　二、處理措施

　　客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施；第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施；第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴重的，按《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　交易所可以根據(jù)市場情況對本通知規(guī)定的具體標(biāo)準、相關(guān)措施等進行調(diào)整。

　　本通知自2022年12月19日起實施，《關(guān)于股指期貨、股指期權(quán)合約交易限額的通知》（中金所發(fā)〔2022〕39號）同時廢止。

　　特此通知。

　　中國金融期貨交易所

　　2022年12月14日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。